2. 从业资格
  3. 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期

题库2022-08-02  57
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39
选项 A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
答案 B
解析 根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20-0.5／12％*1.15=-4.19。
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