2. 从业资格
  3. 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期

考试题库2022-08-02  63
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。A.上涨20.4％B.下跌20.4％C.上涨18.6％D.下跌18.6％
选项 A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％
答案 A
解析 题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4％。
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