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某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖
某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖
admin
2022-08-02
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问题
某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时,豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合,则到期收益为( )。A.亏损56.5元B.盈利55.5元C.盈利54.5元D.亏损53.5元
选项
A.亏损56.5元
B.盈利55.5元
C.盈利54.5元
D.亏损53.5元
答案
B
解析
当期权到期时,豆粕期货的价格为3000元/吨,投资者执行看涨期权,收益为: 3000-2850-64=86(元);同时,对手方执行看涨期权,该投资者收益为:(2950-3000)+19.5=-30.5(元);则总收益为:86-30.5=55.5(元)。
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