2. 从业资格
  3. 根据下面资料，回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨

根据下面资料，回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨

admin2022-08-02  38
问题 根据下面资料，回答下题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。该策略最大收益为（ ）美分／蒲式耳。?A.50B.10C.0D.-10
选项 A.50
B.10
C.0
D.-10
答案 B
解析 该策略为熊市看涨期权套利，最大的收益为净权利金=购买期权权利金-售出期权权利金=50-40=10（美分／蒲式耳）。
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