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根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
admin
2022-08-02
45
问题
根据下面资料,回答下题某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下问题(不计交易费用)。该策略最大收益为( )美分/蒲式耳。?A.50B.10C.0D.-10
选项
A.50
B.10
C.0
D.-10
答案
B
解析
该策略为熊市看涨期权套利,最大的收益为净权利金=购买期权权利金-售出期权权利金=50-40=10(美分/蒲式耳)。
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