上期所黄金期货当前报价为280元/克,COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司

考试题库2022-08-02  42

问题 上期所黄金期货当前报价为280元/克,COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6,无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。(1盎司=31.1035克)若投资者构建跨市场的套利组合,应执行的操作是( )。?A.买入上期所黄金期货合约,同时卖出COMEX黄金期货合约B.卖出上期所黄金期货合约,同时买入COMEX黄金期货合约C.买入上期所黄金期货合约,同时买入COMEX黄金期货合约D.卖出上期所黄金期货合约,同时卖出上期所黄金期货合约

选项 A.买入上期所黄金期货合约,同时卖出COMEX黄金期货合约
B.卖出上期所黄金期货合约,同时买入COMEX黄金期货合约
C.买入上期所黄金期货合约,同时买入COMEX黄金期货合约
D.卖出上期所黄金期货合约,同时卖出上期所黄金期货合约

答案 A

解析 由于上期所黄金与COMEX黄金目前的价差大于无套利区间,因此,投资者可以构建跨市场的套利组合,买入价格低的期货合约,同时卖出价高的期货合约。所以,应该执行的操作为卖出COMEX黄金期货合约,同时买入上期所黄金期货合约。
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