2. 从业资格
  3. 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。?A.Delta的取值范围为（-1，

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。?A.Delta的取值范围为（-1，

考试题库2022-08-02  65
问题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。?A.Delta的取值范围为（-1，1）B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
选项 A.Delta的取值范围为（-1，1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
答案 D
解析 D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值（标的价格>行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值（标的价格＜行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
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