首页
登录
从业资格
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。?A.Delta的取值范围为(-1,
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。?A.Delta的取值范围为(-1,
考试题库
2022-08-02
62
问题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。?A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
选项
A.Delta的取值范围为(-1,1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近,Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
答案
D
解析
D项,Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715031.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
体现垂直迁移的具体事例是( )。 A.汉语拼音的学习影响英语字母的发音 B
我国最早提出启发式教学思想的是();在国外,启发式教学始于古希腊的(
迄今为止在世界范围内应用最广泛、最普遍的一种教学方法是( )。 A.练习法
以下关于素质教育的说法,正确的是( )。 A.素质教育是面向全体学生的教育
下列说法中正确的是( )。 A.学校工作要以教学为主,这就是说教学是学校唯一
我国最早提出启发式教学思想的是(),在国外,启发式教学始于古希腊的(
在古希腊,最早提出发现法的大教育家是()。 A.康德 B.第斯多惠 C.赫
我国最早提出启发式教学思想的是(),在国外,启发式教学始于古希腊的(
下列不属于骑士七技的范围的是()。 A.骑马 B.投枪 C.音乐 D.吟
关于智育,下列说法正确的是()。 A.智育就是对学生进行知识教育 B.学生学
随机试题
Someofthemusicalpiecesfor______IsadoraDuncanchoreographeddanceswerewal
WritingaJobApplicationYourapplicationisthefirstcontactyouwillhav
LatinAmerica,withitsmanydiversemusicalcultures,isacaseinpoint.A、anim
WhichofthefollowingstatementsisCORRECTaboutShaheen?[br][originaltext]
当初步设计深度较深、有详细的设备清单时,最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是
Hayem红细胞稀释液中硫酸钠的主要作用是A.固定红细胞形态 B.调节细胞渗透
配制倍散时常用的稀释剂不恰当的是A.糖粉 B.乳糖 C.羧甲基纤维素钠 D
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”上述著名诗句
下列叙述中与H2受体阻断药不符的是A.碱性芳杂环或碱性基团取代的芳杂环为活性必需
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
最新回复
(
0
)