2. 从业资格
  3. 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付

某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付

考试题库2022-08-02  85
问题 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）套期保值后总损益为（ ）元。A.-56900B.14000C.56900D.-150000
选项 A.-56900
B.14000
C.56900
D.-150000
答案 A
解析 期货市场损益：7手100万元人民币（0.152-0.15）=14000美元 利用3个月后人民币即期汇率可计算对应的人民币损益为：14000美元6.65=93100元人民币 现货市场损益：100万美元（6.65-6.8）=-150000元人民币 套期保值后总损益：93100元人民币-150000元人民币=-56900元人民币。
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