首页
登录
从业资格
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.
题库
2022-08-02
67
问题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从公式可以看出:①在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率,替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲:④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714969.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
阐述设置教学目标的意义。
简述教学目标的功能。
通过不断强化逐渐趋近目标的反应来形成某种较复杂的行为称为( )。 A.行为塑
有人记忆马克思的生日“1818年5月5日”时,联想为“马克思一巴掌一巴掌打得资产
下列心理学家的研究路线可以用“刺激一反应”公式来表示,坚持心理学是研究行为的科学
波斯纳提出了一个教师成长公式:()+()=成长。
课堂管理就是指教师通过协调课堂内的各种(),而有效地实现预定的教学目标的
以下关于素质教育的说法,正确的是( )。 A.素质教育是面向全体学生的教育
下列说法中正确的是( )。 A.学校工作要以教学为主,这就是说教学是学校唯一
以下说法中,反映当代世界各国课程改革中所存在的一些共同的发展趋势的是( )。
随机试题
CreativeThinkingI.Factstobeknownaboutcreativet
Thesenewassistantsaremoreintelligentthantheir______.A、descendantsB、prede
假定子网掩码为255.255.255.224,()属于有效的主机地址。A.1
光缆组成的部分为()。A.缆芯 B.加强元件 C.护层 D.包层
40岁,初孕妇,月经周期28-30天,现宫内孕18周,B超提示羊水过少,胎儿小于
关于处方的有效期和用量,下列说法错误的是 A.处方有效期最长不能超过3天
左心室增大时心尖搏动移位的方向是( )。A.向右下 B.向左下 C.向后
交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时,收货人()。A.可以拒
A.雌二醇B.炔雌醇C.黄体酮D.睾酮E.米非司酮孕激素拮抗剂,竞争性作用于黄体
关于评标,下列说法错误的是()。A.评标过程中,招标委员会书面要求投标人对其投标
最新回复
(
0
)