在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（）。A.期限 B.流动性

考试题库2022-08-02 77

问题在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（）。A.期限B.流动性C.季节D.风险对冲频率

选项 A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率

答案 ABD

解析选择时间长度N就是要计算资产在未来多长时间内的最大损失，这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定，一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR，此外，投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。

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