2. 从业资格
  3. 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品

国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品

admin2022-08-02  49
问题 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053,欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本为（ ）。A.6.2900B.6.3866C.6.3825D.6.4825
选项 A.6.2900
B.6.3866
C.6.3825
D.6.4825
答案 B
解析 0.O017*4*100=0.68欧元；0.68欧元*9.3950=6.3866万元
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