首页
登录
从业资格
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
最全题库
2022-08-02
35
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
选项
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为O.73,因此组合的理论价值变动为:
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714778.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
教师采取的有效达到教学目标的一切活动计划称之为( )。 A.教学策略 B.
将教学目标逐级细分成彼此相连的各种子目标的过程称之为( )。’ A.目标分
教学策略是教师教学目标的活动计划,包括教学事项的顺序安排、()、(
让学生以自己的水平和速度进行学习的一种教学策略称之为( )。 A.个别化教学
发现学习是属于( )的教学策略。 A.以学生为中心 B.以教师为主导 C
通过不断强化逐渐趋近目标的反应来形成某种较复杂的行为称为( )。 A.行为塑
.()是根据对认知活动结果的检查,采取必要的补救措施,根据对认知策略的效
学习的认知策略有复述策略、精细加工策路和( )。 A.计划策略 B.调节策
学习策略是指学习者为了提高学习的效果和效率,有目的有意识地制定的有关学习过程的复
生成性学习就是要求学生对所阅读或听讲的内容产生一个( )。 A.认知策略
随机试题
Teenageboys,regardlessofrace,aremorelikelytodiefromgunshotwounds
甲与乙共同出资购买房屋一套,约定各占50%的份额。该房屋属于( )A.甲单独所
“十三五”时期,要贯彻“绿色”发展理念,实施绿色认证制度,建立健全以()为核心的
患者,女,26岁,已婚。孕2产1,现孕40周,来院途中分娩,总产程1小时,产后5
以下关于自营业务内部控制的说法正确的是()。A.自营账户由自营业务部门统一管理
铁粒幼红细胞性贫血A.DNA合成障碍 B.珠蛋白合成障碍 C.定向干细胞受
理解非言语行为要注意()。(2008-11)A:正确把握非言语行为的各种含义B
相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时,应( )。A.分别计算出时间间隔
某施工项目6月份因设计变更导致了项目停工。施工企业自有一台机械窝工3个台班,台班
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》,对高危建设项目和国家、省级重
最新回复
(
0
)