首页
登录
从业资格
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方
免费题库
2022-08-02
38
问题
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1,X和Y相关系数为0.3,下面( )最接近该组合的波动率。A. 9.51B. 8.6C. 13.38D. 7.45
选项
A. 9.51
B. 8.6
C. 13.38
D. 7.45
答案
D
解析
组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以,其波动率为7.45。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714774.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
乒乓球运动学习中,推挡动作的学习可以直接迁移到左推右攻这种组合的动作学习中去。这
教学活动中师生为完成特定的教学任务而组合起来进行活动的结构称( )。 A.教
学生、学习过程和学习情境是课堂的三大要素,这三大要素的相对稳定的组合模式就是()
有人记忆马克思生日“1818年5月5日”时联想为“马克思一巴掌一巴掌打得资产阶级
小组合作学习
()是指为完成特定的教学任务,教师和学生按一定的要求组合起来进行活动
教学活动中,教师按领域原则和功能安排课堂空间,这两种方法并不相互排斥,可以组合
国债期货基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
在B-S-M模型中,资产的价格波动率σ经常采用()来估计。A.历史数据
随机试题
Don’targuewithhimanylonger.Youareonlywastingyourbreath______towin
TheCounsellingServicemaycontacttutorsif[br][originaltext]Sothecounsel
TheheirtotheEnglishthroneisnamedthe______,whichwasinitiatedbyEdwar
塑料门窗工程中,门窗框与墙体间缝隙应采用什么材料填嵌?( )A.水泥砂浆 B
非承重墙应优先采用( )。A.烧结空心砖 B.烧结多孔砖 C.粉煤灰砖
关于风险偏好的说法,正确的是()。 Ⅰ.反应的是客户主观上对风险的基本态度
甲省某运动员2011年8月接受国家体育总局奖励地处甲省的房屋一栋,该房屋市场价值
根据《期货交易所管理办法》的规定,期货交易实行的制度有( )。A.限仓制度和套
(2019年真题)内部员工推荐的做法,对于组织来说缺点是()。A.成本低 B
(2019年真题)某公司2019年第四季度预算生产量为100万件,单位变
最新回复
(
0
)