某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息

最全题库2022-08-02  40

问题 某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;该国债的远期价格为( )元。A. 102.31B. 102.41C. 102.50D. 102.51

选项 A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51

答案 A

解析 该国债在270天内付息的现值为:
{图}
则该国债的远期理论价格为:
{图1}
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