将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资资金S,剩

资格题库2022-08-02  35

问题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资资金S,剩余资金投资于股指期货,此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf假设βs=1.10,βf=1.05如果投资者看好后市,将90%的资金投资于股票,10%投资做多股指期货(保证金率为12%)。那么β值是多少,如果投资者不看好后市,将90%投资于基础证券,10%投资于资金做空,那么β值是( )。A. 1.865 0.115B. 1.865 1.865C. 0.115 0.115D. 0.115 1.865

选项 A. 1.865 0.115
B. 1.865 1.865
C. 0.115 0.115
D. 0.115 1.865

答案 A

解析 90%投资于股票,10%投资做多股指期货,那么β=0.90*1.10+0.1/12%*1.05=1.865;90%投资于基础证券,10%投资于资金做空那么β=0.90*1.10-0.1/12%*1.05=0.115
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