某股票组合市值8亿元，β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

考试题库2022-08-02 68

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（）张。A. 702B. 752C. 802D. 852

选项 A. 702
B. 752
C. 802
D. 852

答案 B

解析建仓规模=8亿元*0.92/（3263.8点*300元/点）=752（张），基金经理建立的是空头头寸，则应卖出股指期货752张。

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