2. 从业资格
  3. 下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A. 看涨期权的Rho是负的 B. 看

下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A. 看涨期权的Rho是负的 B. 看

最全题库2022-08-02  27
问题 下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A. 看涨期权的Rho是负的B. 看跌期权的Rho是负的C. Rho随标的证券价格单调递增D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
选项 A. 看涨期权的Rho是负的
B. 看跌期权的Rho是负的
C. Rho随标的证券价格单调递增
D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
答案 BCD
解析 Rho的性质如下：①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；②Rho随标的证券价格单调递增；③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；⑥越是虚值(标的价格＜行权价)的期权，利率
变化对期权价值的影响越小；⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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