2. 从业资格
  3. 某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下

题库2022-08-02  22
问题 某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M将得到( )万元购买成分股。A. 1067．63B. 1017．78C. 982．22D. 961．37
选项 A. 1067．63
B. 1017．78
C. 982．22
D. 961．37
答案 A
解析 到期时，M实物交割10份国债期货合约，获得资金10574360元。现金交割指数期货，盈利=300X(3324．43-2984．6)=101949(元)。二者相加得资金10676309元，即1067．63万元可投入成分股的购买，从而完成资产配置的调整。
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