2. 从业资格
  3. 某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在

某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在

资格题库2022-08-02  55
问题 某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元／吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元／吨。银行6个月内贷款利率为5．1%，现货仓储费用按20元／吨月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金)，保证金率为12%。按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为（ ）万元。A. 150B. 165C. 19．5D. 145．5
选项 A. 150
B. 165
C. 19．5
D. 145．5
答案 D
解析 现货库存费用为：41205．1%+6+20=55(元／吨月)；期货持仓成本为：45500．00022+455012%5．1%/6=6．5(元／吨月)；节省费用为：(55-6．5)100003=145．5(万元)。
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