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Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权
Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权
资格题库
2022-08-02
26
问题
Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。A. 一阶B. 二阶C. 三阶D. 四阶
选项
A. 一阶
B. 二阶
C. 三阶
D. 四阶
答案
B
解析
期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导致。
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