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投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息
题库
2022-08-02
78
问题
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%.每半年付息一次,上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%,中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是( )。A. Ft=S0er(T-r)B. Ft=(ST-CT)er(t-T)C. F0=S0e(r-q)TD. Ft=(St+Dt)er(T-t)
选项
A. Ft=S0er(T-r)
B. Ft=(ST-CT)er(t-T)
C. F0=S0e(r-q)T
D. Ft=(St+Dt)er(T-t)
答案
B
解析
中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,其定价公式为Ft=(St+Dt)er(T-t)
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