2. 从业资格
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在

最全题库2022-08-02  88
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点一段时日后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A. 8113.1B. 8357.4C. 8524.8D. 8651.3
选项 A. 8113.1
B. 8357.4
C. 8524.8
D. 8651.3
答案 B
解析 建仓规模=8亿元*0.92/（3263.8点*300元/点）=752（张），此次Alpha策略的操作共获利=8亿元*6.73%+（3263.8-3132.0）*752*300=8357.4（万元）。
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