2. 从业资格
  3. 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据

蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据

最全题库2022-08-02  46
问题 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
选项 A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案 ABCD
解析 模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；
④根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714309.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)