2. 从业资格
  3. 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股

根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股

题库2022-08-02  55
问题 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。87到期时标的股票价格为（　　）元，该投资者盈亏平衡。A.32．5B.37．5C.40D.35
选项 A.32．5
B.37．5
C.40
D.35
答案 B
解析 设标的股票价格为X。当X＜30时，两份期权都不会被执行，投资者损失750元。当30＜X＜40时，只有行权价格为30元的看涨期权会被执行，投资者损益为(X-30-8)*100+0．5*100=100*(X-38)+50，令该式等于0，可求得投资者盈亏平衡时，X=37．5。当X>40，两份期权都会被执行，投资者收益为250元。
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