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根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股
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2022-08-02
48
问题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。87到期时标的股票价格为( )元,该投资者盈亏平衡。A.32.5B.37.5C.40D.35
选项
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
答案
B
解析
设标的股票价格为X。当X<30时,两份期权都不会被执行,投资者损失750元。当30<X<40时,只有行权价格为30元的看涨期权会被执行,投资者损益为(X-30-8)*100+0.5*100=100*(X-38)+50,令该式等于0,可求得投资者盈亏平衡时,X=37.5。当X>40,两份期权都会被执行,投资者收益为250元。
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