根据下面资料,回答80-81题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对

admin2022-08-02  36

问题 根据下面资料,回答80-81题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。81 一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利(  )万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3

选项 A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3

答案 B

解析 此次A1pha策略的操作共获利:800000000×6.73%+(3263.8-3132.0)×752 ×300=8357.4(万元)。
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