2. 从业资格
  3. 根据下面资料，回答80-81题 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对

根据下面资料，回答80-81题 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对

admin2022-08-02  22
问题 根据下面资料，回答80-81题 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。81 一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（　　）万元。A.8113．1B.8357．4C.8524．8D.8651．3
选项 A.8113．1
B.8357．4
C.8524．8
D.8651．3
答案 B
解析 此次A1pha策略的操作共获利：800000000×6．73％+(3263．8-3132．0)×752 ×300=8357．4(万元)。
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