根据下面资料,回答80-81题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对

admin2022-08-02  29

问题 根据下面资料,回答80-81题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。80该基金经理应该卖出股指期货(  )手。A.702B.752C.802D.852

选项 A.702
B.752
C.802
D.852

答案 B

解析 沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:800000000 ×0.92/(3263.8×300)=752(手)。
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