如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，

免费题库2022-08-02 76

问题如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（　　）。

A.5．92B.5．95C.5．77D.5．97

选项 A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97

答案 C

解析

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