某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪

考试题库2022-08-02  23

问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下降到3132.0点,股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此操作共利( )。A、8113.1B、8357.4C、8524.8D、8651.3

选项 A、8113.1
B、8357.4
C、8524.8
D、8651.3

答案 B

解析 此次Alpha策略的操作共利:800000000*6.73%+(3263.8-3132.0)*752*300=8357.4(万元)
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