2. 从业资格
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

考试题库2022-08-02  32
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（ ）。A、8113.1B、8357.4C、8524.8D、8651.3
选项 A、8113.1
B、8357.4
C、8524.8
D、8651.3
答案 B
解析 此次Alpha策略的操作共利：800000000*6.73%＋（3263.8-3132.0）*752*300=8357.4（万元）
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