2. 从业资格
  3. 国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A、若到期收益率

国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A、若到期收益率

题库2022-08-02  37
问题 国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A、若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅B、若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福C、若到期收益率上涨1%，*的跌幅小于Y的跌幅D、若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅
选项 A、若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅
B、若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福
C、若到期收益率上涨1%，*的跌幅小于Y的跌幅
D、若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅
答案 C
解析 凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系，在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713981.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)