Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权

考试题库2022-08-02 65

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶

选项 A、一阶
B、二阶
C、三阶
D、四阶

答案 B

解析期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

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