对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。( )

admin2022-08-02  34

问题 对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。( )

选项

答案

解析 对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713927.html

最新回复(0)