对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（）

admin2022-08-02 95

问题对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（）

选项

答案对

解析对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格＜行权价)Delta收敛于0。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713927.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)