假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期

考试题库2022-08-02 39

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。投资组合的总β值（）。A、1.86B、1.94C、2.04D、2.86

选项 A、1.86
B、1.94
C、2.04
D、2.86

答案 C

解析根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20＋0.1/12%*1.15=2.04

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期货投资分析

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