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9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉
9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉
题库
2022-08-02
71
问题
9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（ ）。 该交易的价差（ ）美分／蒲式耳。A、缩小50B、缩小60C、缩小80D、缩小40
选项
A、缩小50
B、缩小60
C、缩小80
D、缩小40
答案
C
解析
建仓时价差=950-325=625(美分／蒲式耳)，平仓时价差=835-290=545(美分／蒲式耳)，所以价差缩小了625-545=80(美分／蒲式耳)。
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