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从业资格
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )
考试题库
2022-08-02
6
问题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )
选项
答案
错
解析
随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.
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