95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )

考试题库2022-08-02  7

问题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.( )

选项

答案

解析 随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.
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