95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（）

考试题库2022-08-02 4

问题 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（）

选项

答案错

解析随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

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