首页
登录
从业资格
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、
资格题库
2022-08-02
93
问题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从公式可以看出:①在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率,替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲:④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713812.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
以下说法中,反映当代世界各国课程改革中所存在的一些共同的发展趋势的是()。 A
简述小学德育具体目标的内容。
下列有关对九年义务教育说法不正确的一项是()。 A.普及义务教育是学校系统的基
下列关于班集体的概念说法不正确的一项是()。 A.班集体就是班群体 B.集体
关于教学方法与教学方式,说法错误的是()。 A.教学方法是为完成教学任务而采用
关于新课程的理念说法不科学的一项是()。 A.小学阶段以分科为主,中学阶段和高
下列选项中,关于课程的说法不正确的一项是()。 A.“课程”一词含有学习范围和
课程目标的依据主要有三个方面()。 A.对学生的研究 B.对教师的研究 C
通过对学生的家庭作业或课堂练习、论文、日记、手工制作的模型、绘画等各种作品进行考
个体对学习活动所要达到目标的主观估计称为()。 A.学习兴趣 B.学习期待
随机试题
A.todiscusssalestargetsB.topresentnothingtoblameC.toemp
MembersofParliamentarerequiredto_______alltheirfinancialinterests.A、dis
InShanghai,agrowingnumberofforeign-fundedbanksarelookingforlocal
GabrielGarciaMarquez,anativeofColombia,iswidely【B1】______helpingto
2019年上半年,G省工业经济运行的特点: (一)月度增速呈平稳态势。上半年,
李某被证监会采取证券市场禁入措施,则在禁入期内,其不能担任以下哪些职务( )。
企业短期可变的生产要素是( )A.劳动工具 B.劳动资料 C.劳动对象
1937年,毛泽东写下了著名的《实践论》《矛盾论》,主要是为了克服党内严重的A.
从2004年1月1日起,我国农村信用社贷款利率在人民银行制定的贷款基准利率基础上
雌激素受体阳性的乳癌在根治术后最常用的激素治疗方法是A.卵巢切除 B.口服三苯
最新回复
(
0
)