首页
登录
从业资格
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、
资格题库
2022-08-02
70
问题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从公式可以看出:①在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率,替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲:④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713812.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
以下说法中,反映当代世界各国课程改革中所存在的一些共同的发展趋势的是()。 A
简述小学德育具体目标的内容。
下列有关对九年义务教育说法不正确的一项是()。 A.普及义务教育是学校系统的基
下列关于班集体的概念说法不正确的一项是()。 A.班集体就是班群体 B.集体
关于教学方法与教学方式,说法错误的是()。 A.教学方法是为完成教学任务而采用
关于新课程的理念说法不科学的一项是()。 A.小学阶段以分科为主,中学阶段和高
下列选项中,关于课程的说法不正确的一项是()。 A.“课程”一词含有学习范围和
课程目标的依据主要有三个方面()。 A.对学生的研究 B.对教师的研究 C
通过对学生的家庭作业或课堂练习、论文、日记、手工制作的模型、绘画等各种作品进行考
个体对学习活动所要达到目标的主观估计称为()。 A.学习兴趣 B.学习期待
随机试题
Manychildrenfirstlearnthevalueofmoneybyreceivinganallowance.The
Iamsurprisedtoknow____________(我的观点的他的观点巧合).myopinioncoincideswithhis
[originaltext]Thelastradicalchangeincinemawasthedevelopmentofcolo
超声诊断早期妊娠的直接征象为A.子宫增大 B.宫壁肌层内见低回声区伴丰富血供
A.菊花 B.桑叶 C.金银花 D.连翘 E.薄荷具有疏散风热、清热解毒
基金托管人有下列()情形的,中国证监会、中国银监会可以取消其基金托管资格。A、
治疗巅顶剧痛,痛连齿颊应选用A.藁本B.知母C.夏枯草D.桑叶E.蝉蜕
剩余价值划分为积累部分和消费部分的比例不变的条件下.影响资本积累规模的因素包括(
简述终身教育思潮的主要观点。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),( )应建
最新回复
(
0
)