某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

练习题库2022-08-02 61

问题某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。该基金经理应该卖出股指期货（）手。A、702B、752C、802D、852

选项 A、702
B、752
C、802
D、852

答案 B

解析沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：8000000000．92／(3263．8300)=752(手)。

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