某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在

练习题库2022-08-02  31

问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货( )手。A、702B、752C、802D、852

选项 A、702
B、752
C、802
D、852

答案 B

解析 沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:8000000000.92/(3263.8300)=752(手)。
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