首页
登录
从业资格
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A、假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A、假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历
最全题库
2022-08-02
27
问题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。A、假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
选项
A、假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
ABCD
解析
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施需要:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713716.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
根据课程任务,可以把课程分为()。 A.国家课程 B.基础型课程 C.拓展
根据课程的任务,可以将课程分为()。 A.国家课程、地方课程与学校课程 B.
根据教师关注的内容,把教师生活分成三个阶段,并提出教师生活关注理论的美国学者是(
根据一定的教学目的,为反映教学过程规律而制定的对教学工作的基本准则和要求是()。
一次测验后,教师发现一年级学生在加减法运算中常有进位数加错、看错数字等,教师根据
《义务教育法》规定,为了发展基础教育,促进社会主义物质文明和精神文明建设,根据(
()是根据教学大纲(或课程标准)编制的、系统反映学科内容的教学用书。
根据课程的任务划分,()课程注重培养学生的探究态度和能力。
根据课程的任务,将课程分为()型课程、拓展型课程和研究型课程。
根据课外活动的人数和规模可将课外活动分为()、小组活动和个人活动三类。
随机试题
Between1975and1996,thenumberofoverseasvisitorsexpanded______27%onaver
Inwinter,mostanimalshaveahardtime______anythingtoeat.A、tofindB、tofin
Theprintedwordisjustaboutthemostimportantwaywehaveofcommunicati
下列词中属于支配式的复合词是()A.解放 B.自杀 C.明显 D.司令
关于基地内步行道的坡度要求,下列说法何者错误?( )A.基地步行道的纵坡至少不
因设计变更导致新增工作内容的人工费应按照()计算。A:计日工费 B:窝工费
下列叙述不正确的是A.急性白血病外周血白细胞比正常人增高B.急性白血病骨髓增生明
下列除哪项外,均是引起头晕的原因A.肝火上炎 B.气血两虚 C.肺阴不足
在现实生活中,价值规律对市场中商品生产和交换活动的支配作用主要是通过( )表现
(2015年真题)根据公司法律制度的规定,下列人员或机构中,有权要求有限责任公司
最新回复
(
0
)