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?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长
?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长
题库
2022-08-02
27
问题
?为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。( )
选项
答案
对
解析
为了规避收益率曲线平行移动的风险,投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。如果投资者认为收益率曲线斜率会有所变化,则可以适当调整配置于长、短期限的国债期货头寸规模比例。
考点:利用国债期货进行资产配置
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