2. 从业资格
  3. 下列关于Vega说法正确的有（　　）。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感

下列关于Vega说法正确的有（　　）。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感

考试题库2022-08-02  23
问题 下列关于Vega说法正确的有（　　）。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
选项 A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
答案 ABC
解析 D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
考点：期权的希腊字母
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