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假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示。 某场
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示。 某场
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2022-08-02
61
问题
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示。某场外期权产品基本条款
用敏感性分析的方法,则该期权的Delta是( )元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500
选项
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
答案
C
解析
可以看出,上述的场外期权合约是一个铜期货的普通欧式看涨期权,由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约,主要的风险因子是铜期货价格、铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,可以得出期权的Delta,即:Delta=5000×0.5051=2525.5(元)。即铜期货价格在当前的水平上涨了1元,合约的价值将会提高约
2525.5元,相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
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