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一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元
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2022-08-02
28
问题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为( )。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%
选项
A.13.3%
B.14.3%
C.15.3%
D.16.3%
答案
D
解析
股票投资组合的初始价值是:500×0.974=487万欧元;一个月后的股票投资组合价值是:515×1.1=566.5万欧元;股票投资收益率为(566.5-487)/487=16.3%。
考点:创设新产品进行对冲
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