假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万

题库2022-08-02 63

问题假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000

选项 A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000

答案 C

解析年VaR=1000×12^（1/2）=3464.1万美元
考点：在险价值VaR

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