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假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万
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2022-08-02
64
问题
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为( )万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000
选项
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
答案
C
解析
年VaR=1000×12^(1/2)=3464.1万美元
考点:在险价值VaR
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