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投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到
投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到
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2022-08-02
35
问题
投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )。A.8.5B.13.5C.16.5D.23
选项
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
答案
B
解析
投资者构造的是牛市看涨期权价差策略,最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5
最大收益=(高执行价格-低执行价格)+净权利金=40-25-1.5=13.5
考点:金融期权结合传统资产
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