投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到

题库2022-08-02 51

问题投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（　　）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23

选项 A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23

答案 B

解析投资者构造的是牛市看涨期权价差策略，最大风险=净权利金=2.5-4=-1.5
最大收益=（高执行价格-低执行价格）+净权利金=40-25-1.5=13.5
考点：金融期权结合传统资产

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期货投资分析

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