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( )定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.Delta B.Gamma
( )定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.Delta B.Gamma
考试题库
2022-08-02
89
问题
( )定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
选项
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
答案
D
解析
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越大,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
考点:期权的希腊字母
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