2. 从业资格
  3. 根据下面资料，回答86-87题 假如市场上存在以下在2014年12月28日到

根据下面资料，回答86-87题 假如市场上存在以下在2014年12月28日到

考试题库2022-08-02  67
问题 根据下面资料，回答86-87题 假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权，如表8=3所示。 表8—3 2014年12月25日到期的铜期权某金融机构通过场外期权合约而获得的De1ta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的De1ta进行对冲。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买人数量应为（　　）手。A.5592B.4356C.4903D.3550
选项 A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
答案 C
解析 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则期权的De1ta等于0．5151，而金融机 构通过场外期权合约而获得的De1ta则是-2525．5元，所以金融机构需要买入正De1ta的场内期权来使得场内场外期权组合的De1ta趋近于0。则买人数量=2525．5÷0．5151≈4903(手)。
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