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假设该产品中的利息是到期一次支付的,市场利率为( )时,发行人将会亏损。A.5.
假设该产品中的利息是到期一次支付的,市场利率为( )时,发行人将会亏损。A.5.
练习题库
2022-08-02
54
问题
假设该产品中的利息是到期一次支付的,市场利率为( )时,发行人将会亏损。A.5.35%B.5.37%C.5.39%D.5.41%
选项
A.5.35%
B.5.37%
C.5.39%
D.5.41%
答案
A
解析
现在产品的定价是l4.5%,这个价格的一部分来自于卖出的期权,即8.67%,另一部分则是市场无风险利率水平;又因为l年之后才拿到利息,要考虑贴现。则市场利率的水平应该根据以下方程得到:100×市场利率=100×14.5%-8.67×(1+市场利率),由此算得市场利率应该是5.36%。如果市场利率水平比5.36%低,那么依照14.5%的价格发行的话,发行人将会亏损。这种情况下,发行人可能会降低产品的发行价格。
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