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假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和
假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和
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2022-08-02
47
问题
假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时,以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.01元,则产品中期权组合的价值为( )元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67
选项
A.14.5
B.5.41
C.8.68
D.8.67
答案
D
解析
该产品中含有两个期权,一个是看涨期权空头,它的行权价是指数期初值l500,期限是1年,每个产品中所含的份额是“l00/指数期初值”份;另一个期权是看涨期权多头,它的行权价是指数期初值的两倍3000,期限也是1年,每个产品中所含的份额也是“100/指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权,每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8.68元和0.Ol元,所以产品中期权组合的价值是8.67元。
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