2. 从业资格
  3. 假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和

假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和

题库2022-08-02  31
问题 假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。A.14．5B.5．41C.8．68D.8．67
选项 A.14．5
B.5．41
C.8．68
D.8．67
答案 D
解析 该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值l500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“l00／指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100／指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8．68元和0．Ol元，所以产品中期权组合的价值是8．67元。
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