若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0．

最全题库2022-08-02 69

问题若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0．26B.0．27C.0．28D.0．29

选项 A.0．26
B.0．27
C.0．28
D.0．29

答案 B

解析将(1)得出的数据代入欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：P=50×(1-0．8749)e-0．12×1-50×(1-0．8944)=0．27(美元)

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