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若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0.
若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0.
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2022-08-02
64
问题
若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0.26B.0.27C.0.28D.0.29
选项
A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29
答案
B
解析
将(1)得出的数据代入欧式看跌期权定价公式,得欧式看跌期权理论价格为:P=50×(1-0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27(美元)
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