2. 从业资格
  3. 160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。

160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。

练习题库2022-08-02  12
问题 160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2-9所示。 表2-9利率期限结构表(二)该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0462B.2．4300C.1．0219D.2．0681
选项 A.1．0462
B.2．4300
C.1．0219
D.2．0681
答案 B
解析 首先，计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，160天后固定利率债券的价格为0．0315×(0．9970+0．9662+0．9331+0．9022)+1×(0．9022)=1．0219(美元)。 其次，计算权益部分的价值。最后，由于合约名义本金为100万美元，则对于该投资者来说其价值为(1．0462-1．0219)×100=2．43(万美元)。
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