首页
登录
从业资格
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权
admin
2022-08-02
57
问题
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负B.Rho随期权到期趋近于无穷大C.Rho随期权的到期逐渐变为0D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
选项
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
答案
AC
解析
A项,Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项,Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。D项,Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713220.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
古希腊把“三艺”作为教育内容,这“三艺”是指()。 A.四书 B.文法 C
下列有关对九年义务教育说法不正确的一项是()。 A.普及义务教育是学校系统的基
关于教学方法与教学方式,说法错误的是()。 A.教学方法是为完成教学任务而采用
关于新课程的理念说法不科学的一项是()。 A.小学阶段以分科为主,中学阶段和高
借用古希腊神话中典故将教师期望的预言效应称作皮格马利翁效应的是()。
以下关于教学评价与测量及测验的关系,说法正确的是()。 A.两者没有关系 B
下列关于信度与效度的说法中,不正确的是()。 A.信度既包括在时间上的一致性,
关于陈述性知识,下列说法正确的一项是()。 A.主要反映活动的具体过程和操作步
下列关于传统与现代的迁移理论,说法正确的是()。 A.传统的迁移理论是完全没有
数学学习中由数字运算到字母运算的转化,属于()。 A.自上而下的迁移 B.自
随机试题
ManyChinesestudentswantto【T1】______theirMaster’sorPh.D.’sdegree
Isyourfamilyinterestedinbuyingadog?Adogcanbeahappy【B1】______to
[originaltext]M:Yael,what’sthatinyourhand?W:Comeon,Don.Haven’tyous
Heisvery______inusingmoney.A、economicB、economicalC、economyD、economizeB本题
HowoldwasKissingerwhenheandhisfamilymovedtotheU.S.?[br][originalt
A.无热恶寒,但欲寐,四肢厥冷,下利清谷,呕不能食,或食入即吐,脉微细 B.腹
具有敛肺、敛汗、止血功效的药物是()A.五味子 B.五倍子 C.乌梅
下面关于设计薪酬调查问卷的说法正确的是( )。A.把相关的问题分开,分散收集信
下列疾病常有贫血和脾肿大,除外 A.白血病B.恶性组织细胞病C.再生障碍性
根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人发出开始设计通知的期限为合同签订
最新回复
(
0
)