在险价值计算过程中，不需要的信息是（　　）。A.时间长度 B.置信水平 C.

最全题库2022-08-02 71

问题在险价值计算过程中，不需要的信息是（　　）。A.时间长度B.置信水平C.资产组合未来价值变动的分布特征D.久期

选项 A.时间长度
B.置信水平
C.资产组合未来价值变动的分布特征
D.久期

答案 D

解析计算VaR至少需要三方面的信息：①时问长度Ⅳ；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。

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